Simulez des scénarios de crise sur votre portefeuille de crédits
Une plateforme de stress tests qui projette, mois par mois, la trésorerie, la marge et les pertes de crédit de votre portefeuille sous des scénarios déterministes et stochastiques, avec des résultats reproductibles et auditables.
Chargement CSV ou Excel, contrôles de qualité ligne par ligne et instantanés de données identifiés par une empreinte.
Chocs de défaut, de recouvrement, d'indice immobilier, de taux, de remboursement anticipé et d'impayés, par portefeuille, segment ou contrat.
Trésorerie, marge opérationnelle, pertes de crédit et recouvrements projetés mois par mois sur l'horizon choisi.
Distributions de résultats, percentiles, VaR et Expected Shortfall, avec diagnostics de convergence.
Décomposition de l'écart entre le scénario central et le scénario stressé par facteur de risque.
Chaque exécution porte son identité : données, scénario, paramètres et version du modèle. Mêmes entrées, mêmes résultats.
Chaque indicateur remonte aux données et aux hypothèses qui l'ont produit, devant un comité comme devant un auditeur.
Relancez le même exercice à chaque arrêté avec de nouvelles données et comparez les exécutions entre elles.
Les calculs vivent dans un moteur testé et versionné plutôt que dans des feuilles de calcul.